Muzeum sztuk pięknych znajduje się w zgrabnej, barokowym budynku z XVI wieku – Admiralicji. Przez wiele lat była tu rezydencja dowódcy angielskiego flotą.

W muzeum można zobaczyć płótna znanych włoskich, francuskich i angielskich artystów, jak starych mistrzów, jak i artystów XX wieku. Tutaj również znajduje się zbiór pamiątek zakonu Maltańskiego, w tym portrety wybitnych jego działaczy, a także zbiór ceramiki i troche srebra.